Теория случайных процессов

Теория случайных процессов
Н.М. Меженная
  • Год:
    2018
  • Тип издания:
    Курс лекций
  • Объем:
    80 стр. / 5 п.л
  • Формат:
    60x90/16
  • ISBN:
    978-5-7038-4900-2
  • Читать Online

Ключевые слова: линейная динамическая система, линейный оператор, марковские случайные процессы, распределения случайного процесса, система массового обслуживания, случайные процессы, спектральная плотность, спектральные характеристики, стационарные случайные процессы, стохастический анализ

Представлен подробный конспект лекций по дисциплине «Теория случайных процессов». Приведены основные понятия стохастического анализа, необходимые сведения о спектральных характеристиках стационарных случайных процессов, их преобразовании при воздействии линейного оператора, о марковских случайных процессах. В пособии наряду с классическими представлениями содержится информация о современном уровне исследований в данной области.
Для студентов факультета «Специальное машиностроение» МГТУ им. Н.Э. Баумана.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие
Введение
1. Основные понятия теории случайных процессов
1.1. Случайный процесс, сечение и траектория
1.2. Конечномерные распределения случайного процесса
1.3. Числовые характеристики случайного процесса
1.4. Классификация случайных процессов
Контрольные вопросы и задания
2. Элементы стохастического анализа
2.1. Непрерывность случайного процесса
2.2. Дифференцируемость и интегрируемость случайного процесса
2.3. Воздействие линейного оператора на случайный процесс
Контрольные вопросы и задания
3. Спектральная теория стационарных случайных процессов
3.1. Спектральная плотность
3.2. Линейная динамическая система
Контрольные вопросы и задания
4. Цепи Маркова
4.1. Цепь Маркова. Вероятности состояний
4.2. Классификация состояний цепи Маркова
4.3. Стационарное распределение цепи Маркова
Контрольные вопросы и задания
5. Марковские случайные процессы с дискретными состояниями
5.1. Уравнения для вероятностей состояний
5.2. Стационарное распределение марковского случайного процесса
5.3. Элементы теории массового обслуживания
Контрольные вопросы и задания
Литература

Авторы работы: Меженная Н.М.