Исследование операций (3-е издание)

Исследование операций (3-е издание)
И.К. Волков, Е.А. Загоруйко
  • Год:
    2004
  • Тип издания:
    Учебник
  • Объем:
    440 стр. / 27.5 п.л
  • Формат:
    60x90/16
  • ISBN:
    5-7038-1518-5
  • Читать Online

Серия: Математика в техническом университете

Ключевые слова: динамическое программирование, имитационное моделирование, исследование операций, линейное программирование, марковские модели, метод Гомори, принятие решений, симплекс-метод, теория игр, транспортные задачи, целочисленное программирование

Исследование операций аккумулирует те математические методы, которые используются для принятия обоснованных решений в различных областях человеческой деятельности. В учебной литературе эта дисциплина еще не нашла полного отражения, хотя владеть ее методами современному инженеру необходимо.

В книге основное внимание уделено постановке задач исследования операций, методам их решения и критериям выбора альтернатив. Рассмотрены методы линейного и целочисленного программирования, оптимизация на сетях, марковские модели принятия решений, элементы теории игр и имитационного моделирования. Значительное число примеров поможет при изучении материала.

Содержание учебника соответствует курсу лекций, который авторы читают в МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Для студентов технических университетов. Может быть полезен преподавателям, аспирантам и инженерам.

ОГЛАВЛЕНИЕ
1. Основные понятия исследования операций
1.1. Постановки задач и их классификация
1.2. Об одном аспекте решения задач многокритериальной оптимизации
2. Основы линейного программирования
2.1. Постановка общей задачи линейного программирования и ее анализ
2.2. Формы записи задач линейного программирования
2.3. Задачи, приводящие к задачам линейного программирования
3. Симплекс-метод
3.1. Основные утверждения линейного программирования
3.2. Симплекс-метод при известном допустимом базисном решении
3.3. Нахождение допустимого базисного решения
3.4. Анализ на чувствительность
3.5. Двойственная задача линейного программирования
4. Целочисленное программирование
4.1. Методы решения задач целочисленного программирования
4.2. Метод отсекающих плоскостей (метод Гомори)
4.3. Метод ветвей и границ
4.4. Задачи целочисленного программирования
5. Задачи транспортного типа
5.1. Классическая транспортная задача
5.2. Транспортная задача с промежуточными пунктами
5.3. Задача о назначениях
5.4. Задача выбора кратчайшего пути
5.5. Симплексный метод решения задач транспортного типа
6. Марковские модели принятия решений
6.1. Основные понятия
6.2. Принятие решений при конечном горизонте планирования
6.3. Принятие решений при бесконечном горизонте планирования
6.4. Марковская задача принятия решений и метод линейного программирования
7. Задачи принятия решений в условиях риска и неопределенности
7.1. Одноэтапные процедуры принятия решений в условиях риска
7.2. Использование экспериментальных данных при принятии решений в условиях риска
7.3. Многоэтапные процедуры принятия решений в условиях риска
7.4. Одноэтапные процедуры принятия решений в условиях неопределенности
8. Элементы теории игр
8.1. Основные понятия, классификация и описание игр
8.2. Игры двух участников с нулевой суммой
8.3. Решение игр двух участников с нулевой суммой в смешанных стратегиях
8.4. Игры двух участников с ненулевой суммой
9. Введение в имитационное моделирование
9.1. Основные понятия и этапы имитационного моделирования
9.2. Моделирование случайных величин и случайных событий
9.3. Имитационное моделирование как вычислительный эксперимент
9.4. Построение и эксплуатация имитационных моделей
9.5. Получение наблюдений при компьютерном имитационном моделировании
Приложение 1. Венгерский метод решения задачи о назначениях
Приложение 2. Метод дискретного динамического программирования

Авторы работы: Волков И.К., Загоруйко Е.А.