Форвардные и фьючерсные контракты

Форвардные и фьючерсные контракты
В.К. Селюков
  • Год:
    2014
  • Тип издания:
    Учебное пособие
  • Объем:
    68 стр. / 4 п.л
  • Формат:
    60x84/16
  • ISBN:
    978-5-7038-4041-2
  • Читать Online

Ключевые слова: длинный хедж, короткий хедж, коэффициент хеджирования, кредитные риски, форвардные контракты, фьючерсные контракты, хеджирование

Даны характеристики форвардному и фьючерсному контрактам, построены графики рисков сторон контрактов, приведена методика расчета форвардных цен для различных активов, рассмотрены основные методы управления ценовыми рисками с помощью форвардных и фьючерсных контрактов, выведены аналитические выражения для расчета коэффициентов хеджирования.

Для студентов, аспирантов и преподавателей вузов, осуществляющих подготовку управленческих кадров, слушателей институтов повышения квалификации.

ОГЛАВЛЕНИЕ
Глава 1. Форвардные контракты
1.1. Общие сведения о форвардных контрактах
1.2. Расчет форвардных цен
1.3. Цена форвардного контракта
1.4. Соглашение о форвардной процентной ставке FRA
1.5. Примеры решения задач
Глава 2. Фьючерсные контракты
2.1. Общие сведения о фьючерсных контрактах
2.2. Особенности биржевой торговли фьючерсными контрактами
2.3. Основные методы управления рисками с помощью фьючерсных контрактов
2.4. Примеры решения задач

Авторы работы: Селюков В.К.